Neue Kennzahlen, Bedienungsfunktionen und mehr

Norman Winterling. Freitag, 24. April 2009

Neue Kennzahlen; neue Button-Funktionen; Absicherung („Quick Hedge“) von Refinanzierungsgeschäften; automatisches Laden historischer Zinsen, Preise und Kurse.

Neue Kennzahlen

Auf der sals.a-Oberfläche finden Sie neue Kennzahlen, die Sie ggf. mit der Funktion „Tabs auswählen“ rechts aktivieren müssen:

  • Zinsaufwand (GUV): periodengerecht abgegrenzte historische und erwartete Zinszahlungen (bzw. -erträge)
  • Duration: gewichtete Kapitalbindung der einzelnen Instrumente in Jahren
  • PV01: Basispunktwert (siehe unter Detailanalyse Finanzierungsportfolio)
  • Barwert (Zins)/Szenarien: Barwerte der Einzelgeschäfte bei verschiedenen Szenarien
  • Barwert (Zins&FX)/Szenarien: Barwerte der Einzelgeschäfte bei den verschiedenen Szenarien unter Annahme einer gleichzeitigen Veränderung der Zinskurven und Wechselkurse der erfassten Geschäfte. Bsp: Anstieg = Anhebung der Zinskurve um 100 bps und gleichzeitiger Anstieg der Wechselkurse um 10%.

neue_tabs.png

Neue Button-Funktionen

Die großen Buttons in der zentralen Übersicht kennen Sie bereits. Zwei hiervon sind um weitere Funktionen ergänzt worden, die Ihnen helfen, schneller Ihre Auswahl zu treffen, wovon insbesondere versierte Nutzer profitieren werden.

button_hinzufuegen.pngDie Buttons Hinzufügen (im Bereich "Geschäfte erfassen") und Report tragen jeweils rechts ein Pfeil-Symbol, das ein Drop-Down-Menü öffnet.

Der Button Hinzufügen bringt Sie bei Druck auf die große Fläche zum bekannten Menü für die Geschäftserfassung. Das Drop-Down-Menü bringt Sie direkt zu den einschlägigen Funktionen:

  • manuelle Eingabe,
  • Muster-Vorlagen oder
  • Geschäftsimport aus MS Excel


Der Report-Button gibt Ihnen folgende Wahlmöglichkeiten:

  • button_report.pngEin Druck auf die Hauptfläche erstellt direkt & automatisch die grundlegenden Management-Reports für Zinsen, Währungen und Rohstoffe ohne weitere Zwischenschritte.
  • Im Drop-Down-Menü (roter Pfeil) öffnen Sie über Weitere Reports das bekannte Fenster mit allen sals.a-Reports, um Ihre eigene Auswahl generieren zu lassen.
  • Bereits erstellte Reports können Sie minimieren und wieder aufrufen, ohne sie neu generieren zu lassen. Wie in Windows üblich, benutzen Sie das Symbol oben rechts im Reportfenster zum Verbergen des Reports und klicken für das Wiederherstellen auf das kleine Element neben dem Report-Button (blauer Pfeil).
  • Ebenfalls können Sie über die neue Erweiterung direkt Ihre E-Mail-Reports konfigurieren und sich regelmäßige Marktdaten und die 7-Tage-Vorschau auf eine frei wählbare E-Mailadresse senden lassen.

Absicherung („Quick Hedge“) von Refinanzierungsgeschäften

Für die flexibel einsetzbaren Refinanzierungsgeschäfte können nun über die komfortable Quick-Hedge-Funktion auf verschiedene Arten Absicherungen abgebildet werden werden. Zwei Lösungen sollen hier hervorgehoben werden:

1. Klassischer Zinsswap

Wie für andere Grundgeschäfte wird bei Druck auf den „Hedge“-Button automatisch ein auf Basis des aktuellen Marktniveaus fairer Zinsswap generiert. Für variabel verzinsliche Grundgeschäfte entsteht ein Payer Swap, für festverzinsliche Anlagen & Darlehen kreiert sals.a einen Receiver Swap.

Da beim Geschäftstyp Refinanzierung die Ursprungsfinanzierung festverzinslich (oder annuitätisch) gestaltet ist und nach dem Ende der Zinsbindung die variable Phase („Anschlussfinanzierung“) folgt, wird beim Quick-Hedge ein Forward Starting Swap für die Anschlussfinanzierung erstellt. Eine wertvolle Information für die Absicherung von Geschäften, deren Zinsbindungsauslauf näher rückt!

2. Doppelswap (ab 27.4.2009)

refin_hedge.png

Darüber hinaus bietet sals.a Ihnen die Erstellung eines Doppelswaps an. Der Doppelswap kann genutzt werden, um die Zinskosten einer bestehenden Festzinsfinanzierung ohne deren Auflösung zu verbilligen. Durch den Quick-Hedge werden für die Ursprungsfinanzierung als auch für die Anschlussfinanzierung jeweils ein Swap erstellt, die in ihrer Gesamtheit den Doppelswap bilden.

Doppelswaps 

Bitte beachten Sie, dass Sie den einheitlichen Doppelswapsatz für beide Phasen manuell in den entsprechenden Feldern der Zinsswaps erfassen (jeweils unter „Geschäftsdetails“ im Feld „Zins“).

sals.a unterstützt Sie bei der Ermittlung dieses Satzes. Hier finden Sie mehr Informationen zum Instrument Doppelswap und eine nützliche Tabelle zur Abschätzung eines aktuell fairen Swapsatzes: http://hilfe.kfpsalsa.de/kb/produkte/derivate/doppelswap

Automatisches Laden historischer Zinsen, Preise und Kurse

Ebenfalls ab dem 27. April sind Aktualisierungen der historischen Daten auf automatischem Wege möglich. Hierfür müssen Sie unter „Einstellungen“ am oberen Bildschirmrand die Option „Historische Kurse automatisch laden“ aktivieren, was sich wie folgt auswirkt:

  • Historische Daten bereits erfasster Geschäfte mit Startdatum in der Vergangenheit werden bei Änderung der eingespielten Marktdaten automatisch angepasst, wenn Sie sich neu in sals.a einloggen.
  • Wenn Sie ein neues Geschäft erfassen, dessen Beginn in der Vergangenheit liegt, benutzen Sie wie bisher den Button „Historische Preise laden“ in der Geschäftseingabemaske. Sie können auch auf diesen Schritt verzichten; dann wird sals.a die zugehörigen historischen Daten bei Ihrer nächsten Anmeldung im System automatisch inkludieren.

einstellungen.png 

Bitte beachten Sie: manuelle Änderungen an den historischen Daten werden vom System nicht überschrieben. Wenn Sie im erfassten Geschäft nach dem Import der historischen Daten Parameter wie z.B. die Zinszahlungsfrequenz oder die Laufzeit (Start- oder Enddatum) verändern, wird eine Sicherheitsabfrage erscheinen, ob Sie die manuell angepassten Daten speichern wollen. Gemeint sind die – nun nicht mehr zum Zahlungsrhythmus oder der Laufzeit passenden - Kurse oder Zinssätze. Hier müssen Sie mit Nein die importierten Daten bereinigen und neu laden. Bei diesem Vorgang werden auch evtl. von Ihnen manuell geänderte historische Sätze entfernt.

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