Reports, Kennzahlen & Geschäftsansicht

Erik Süptitz, Norman Winterling. Sonntag, 30. Mai 2010

Der Zinsreport-Katalog wurde übersichtlicher gestaltet und lässt Sie nun schneller die wichtigsten Grafiken und Tabellen zur Portfolioanalyse finden. Neue Kennzahlen im Zinsbereich sind ebenso hinzugekommen wie einige übersichtliche Währungsreports. Außerdem bieten die Anzeigeoptionen in der Hauptansicht nun eine Reihe weiterer Gruppierungsfunktionen.

Überarbeiteter Zinsreport-Katalog

Die umfangreiche Auswahl an verschiedenen Reportelementen macht sals.a zu einem schlagkräftigen Analyseinstrument. Für eine verbesserte Übersicht wurde der Katalog der Reportelemente insbesondere im Zinsbereich optimiert. Die wichtigsten Auswertungen für Zinsgeschäfte sind nun kompakt in folgenden Zusammenstellungen zusammengefasst:

KernparameterÜbersicht über die erfassten Geschäfte
Übersicht NominaleNominalbeträge
Tilgungen
Darlehensvolumina an Umschuldungsterminen
Gesamtkapitaldienst
Portfolioparameter (Größenaufteilung, Laufzeiten, Durchschnittszins etc.)
Übersicht ZahlungenZinsertrag & Zinsaufwand inkl. Szenarien
Durchschnittszinsentwicklung
Zinsstruktur
Erweiterte ReportsUmfangreiche tabellarische Auswertungen

Überarbeiteter Zinsreport-Katalog

Die Ihnen vertrauten Reportzusammenstellungen haben wir für Sie unter „Meine Reports“ bereitgestellt und werden diese dort noch mehrere Wochen vorhalten, so dass Sie besonders geschätzte Reportzusammenstellungen für Ihre Zwecke selbst abspeichern können. Alle Ihnen bekannten Elemente, also Grafiken und Tabellen, bleiben weiterhin im System erhalten. Die Funktion „Eigenen Report erstellen“ lässt Sie wie gehabt alle einzelnen Reportelemente auswählen, so dass Sie für Ihren Bedarf maßgeschneiderte Reports kombinieren können.

In den Währungs- und Rohstoffbereichen sind die Reports ebenfalls übersichtlich auf gleiche Weise zusammengefasst worden.

In Kürze stellen wir Ihnen eine separate Übersicht über alle in sals.a enthaltenen Reportelemente zum Nachschlagen bereit.

Neue Kennzahlen im Zinsbereich

In der zentralen Ansicht stehen Ihnen vier neue Kennzahlen zur Verfügung.

Neue Kennzahlen im Zinsbereich

PV01 (Perioden)Basispunktwert (bpv) über die Laufzeit des Instruments in Perioden unterteilt. Der bpv gibt die Veränderung des Barwerts des Geschäfts bei einer Anhebung der Zinskurve um 1bp (0,01%) an. Die Perioden sind in den Anzeigeoptionen wählbar.
Zukünftiger BarwertBarwert des Geschäfts, berechnet für die Zeit ab der angezeigten Periode bis zum Laufzeitende.
Beispiel: 01.01.2010-31.12.2010 entspricht dem Barwert, den das Geschäft ab 1.1.2011 bis Laufzeitende aufweist. Die Perioden sind in den Anzeigeoptionen wählbar.
Zinszahlungen/Szenarien (GuV)Entspricht der Logik „Zinszahlungen/Szenarien“, jedoch mit periodengerecht abgegrenzten Zinsbeträgen.
Limite/Zinszahlungen (GuV)Entspricht der Logik „Limite/Zinszahlungen“, jedoch mit periodengerecht abgegrenzten Zinsbeträgen.

Bei der Kennzahlenauswahl wurde PV01 (Perioden) hinzugefügt. Diese Kennzahl zeigt Ihnen die Veränderung der Barwerte bei Anhebung der Zinskurve um einen Basispunkt an. Dabei wird die Änderung über die einzelnen Perioden aufgeschlüsselt.

Neue Reports für Währungsgeschäfte

Mehrere Reportauswertungen für Währungsgeschäfte wurden ebenfalls hinzugefügt.

Dazu gehört der Geschäftsstatus, der übersichtlich alle Währungsgrund- und Derivatgeschäfte mit Laufzeit, Volumina, Kursen und Barwerten zusammenfasst.

Geschäftsstatus

Den Geschäftsstatus finden Sie im Report Kernparameter, wo ebenfalls eine grafische Barwertübersicht und die Gewichtung der Derivatgeschäfte nach Währungen im Portfolio bereitsteht.
Im Währungsreport können Sie sich für 3 Jahre die gesamten Währungszahlungen aus Grund- und Derivatgeschäften zusammengefasst darstellen lassen.

Währungszahlungen

Neue Gruppierungsmöglichkeiten in der Geschäftsübersicht

In der zentralen Ansicht finden sie unter den Anzeigeoptionen mehr Möglichkeiten, Ihre Geschäfte darzustellen. U.a. können Sie sals.a nun nach beendeten, aktuell laufenden und künftig beginnenden Geschäften und nach Tilgungsperioden gruppieren lassen.

Neue Gruppierungsmöglichkeiten in der Geschäftsübersicht

Tip: Wenn Sie sich alle Geschäfte eines Portfolios hintereinander betrachten möchten, wählen Sie „Keine Gruppierung“.

 

Aktuelle Nachrichten

Neue Gruppierung und weitere Kennzahl zur Zinsportfolioanalyse im sals.a-Cockpit

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

EONIA-Darlehen

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Neue Zinskurve EUR1M

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Mehr Komfort im Geschäftserfassungsfenster

08.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Erweiterte Filtermöglichkeiten & Speichern von Ansichtsoptionen

08.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

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