Kennzahlen für Zinsgeschäfte

Erik Süptitz, Norman Winterling. Montag, 28. Juni 2010

Zum einen wurden die verfügbaren Kennzahlenansichten in drei Themenbereiche gegliedert und in ihren Beschriftungen geändert, wodurch sich die Übersichtlichkeit verbessert. Daneben gibt es neue Kennzahlen wie z.B. die Effektivverzinsung in Verbindung mit der automatischen Prämienannualisierung.

Die abrufbaren Kennzahlenansichten wurden zur besseren Überschaubarkeit in drei Themenbereiche eingeteilt: Übersicht (für eher generelle Informationen), Liquiditätsmanagement (für liquiditätsbeeinflussende Kennzahlen inkl. Szenarioanalysen) sowie Zinsrisikomanagement (Steuerungsgrößen und auf Perioden abgegrenzter Zinsaufwand, der auch mit Szenarien modelliert werden kann). Dabei werden Kennzahlen in den Szenariosimulationen sowohl für Einzelgeschäfte als auch als aggregierte Werte für das aktivierte Portfolio (oder ggf. mehrere aktivierte Portfolien) angezeigt.

Kennzahlen für Zinsgeschäfte

Alte BeschriftungNeue Beschriftung
NominalbetragNominalbeträge
ZinszahlungenZinszahlungen
VerzinsungVerzinsung
TilgungTilgungen
Aufgelaufene Zinsenjetzt in „Kernparameter“ enthalten
Zinsaufwand (GUV)Zinsaufwand (GUV)
Durationjetzt in „Kernparameter“ enthalten
Gew. Laufzeitjetzt in „Kernparameter“ enthalten
PV01jetzt in „Kernparameter“ enthalten
PV01 (Perioden)Zinssensitivität in Perioden
Zukünftiger BarwertZukünftige Barwertentwicklung
Barwert (Zins)/SzenarienBarwertszenarien (Geschäfte) sowie in „Kernparameter“ (für die Marktsituation)
Zinszahlungen/SzenarienZinszahlungen (Geschäfte in Szenarien)
Zinsdifferenz/SzenarienZinsveränderung (Geschäfte in Perioden & Szenarien)
Zinszahlungen/Szenarien (GuV)Zinsaufwand (Geschäfte in Szenarien)
Limite/ZinszahlungenZinszahlungen (Portfolien in Szenarien)
Limite/ZinsdifferenzZinsveränderung (Portfolien in Perioden & Szenarien)
Limite/Zinszahlungen (GuV)Zinsaufwand (Portfolien in Szenarien)

Die Limitzeile in einigen Darstellungen wurde dabei entfernt. Nach einer Überarbeitung steht Ihnen diese Funktion bald im Limitmodul zur Verfügung.

Zwei neue Kennzahlenansichten

Zwei neue Kennzahlenansichten verbessern die Auswertungsmöglichkeiten mit sals.a weiter:

Die Ansicht „Kernparameter“ führt wie abgebildet eine Zusammenstellung von wichtigen Indikatoren der angezeigten Geschäfte auf. Diese Kennzahlen sind stichtagsbezogen zum aktuellem Datum.

Kernparameter

Außerdem steht nun die Anzeige der Effektivverzinsung für Ihre Geschäfte zur Verfügung. Diese berücksichtigt Prämienzahlungen, die im Zusammenhang mit eingegangenen Optionsgeschäften angefallen sind. Dabei wird eine gezahlte Prämie (bei einer gekauften Option) bzw. eine empfangene Prämienzahlung (bei verkaufter Option) im Feld in den Allgemeinen Angaben des Instruments erfasst. Dort können Sie weiterhin bestimmen, ob die eingetragene Prämienzahlung über die Laufzeit des Geschäfts rechnerisch annualisiert werden soll oder nur im Jahr der Zahlung in die Effektivverzinsung eingeht.

Effektivverzinsung

Eventuelle Prämien und/oder Gebühren in Grundgeschäften oder Swaps können wie bisher manuell  in der Spalte „Gebühren“ in der Eingabemaske erfasst werden. Sie finden ebenfalls Beachtung bei der Kennzahl Effektivverzinsung der entsprechenden Periode. Jedoch werden diese beim direkten Eintrag in den Zahlungsplan nicht automatisch annualisiert.

Prämie

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