Neue Gruppierung und weitere Kennzahl zur Zinsportfolioanalyse im sals.a-Cockpit

Norman Winterling. Donnerstag, 10. November 2011

Für bessere Übersichtlichkeit wurden die Auswertungen in der sals.a-Hauptansicht neu angeordnet. Außerdem wurde eine die Auswertung „Verteilung des durchschnittlichen Zinsrisikos“ hinzugefügt, die Nutzer mit Informationen über die Durationsverteilung der Nominalvolumina im Gesamtportfolio unterstützt.

Die Analysefunktionen von sals.a wachsen kontinuierlich weiter!  Neben der nachfolgend vorgestellten neuen Auswertung sollen auch zukünftig weitere Kennzahlen hinzukommen, weshalb die  Elemente im Button „Zinsen“ bzw. „Mehr“ (je nach genutzter sals.a-Version) neu angeordnet wurden, siehe Abbildung:

Zinsen Menu

Außer der unten beschriebenen Hinzufügung der neuen Kennzahl erfolgt jedoch keine inhaltliche Änderung an diesen bekannten Auswertungen.

Mit der neuen Kennzahl in der sals.a-Hauptansicht („Cockpit“) steht eine Auswertung über die aktuelle Durationsverteilung der Nominalvolumina im Portfolio zur Verfügung. Auf Basis der Modified Duration zeigt sie sowohl die Verteilung der Grundgeschäfts-Nominale (Anlagen & Finanzierungen) als auch deren Verteilung nach Einfluss eventuell vorhandener Derivate im Portfolio.

sals.a betrachtet hierfür die Zeitspanne bis zum nächsten Zinswechsel eines jeden Instruments. Bei festverzinslichen Instrumenten ist dies i.d.R. die Fälligkeit, bei variabel verzinslichen der nächste Zinsfixing-Termin. Kürzere Perioden entsprechen somit einer kürzeren Kapital- bzw. Zinsbindungsdauer. Die Volumina der einzelnen Instrumente werden sodann gruppiert. Der Einfluss von Derivaten wird danach ebenfalls einbezogen, d.h., dass veränderte Zinsbindungsdauern durch eventuell vorhandene Derivate separat ausgewiesen werden.

Höhere Nominalanteile in längeren Laufzeitbereichen (Perioden) repräsentieren in dieser Auswertung tendenziell ein geringeres Risiko für die Zins-Cash-Flows des Portfolios und vice versa.

Die Kennzahl stellt eine Erweiterung der Einzel-Analysewerte in der Ansicht „Kernparameter“ mit Blick auf das Gesamtportfolio und die gruppierten Perioden dar.

Durationsverteilung_der_Nominalvolumina.png

Hinweis: Aus den derivativen Instrumenten werden ausschließlich Zinsswaps einbezogen (fest/variabel bzw. variabel/fest). Diese Swaps müssen nicht als „Sicherung“ (siehe Geschäftserfassungsmaske) aktiviert sein, um berücksichtigt zu werden. 

Die Auswertung eignet sich hervorragend zur grafischen Darstellung über den Button „Graph erstellen“.

chart2_de.png

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