Neue Zinskurve EUR1M

Norman Winterling. Donnerstag, 10. November 2011

Für EUR-basierte Instrumente wurde eine weitere Zinskurve mit veränderten Marktdaten-Komponenten im kurzen Laufzeitenbereich hinzugefügt.

Analog zu den bereits bestehenden Kurven, die von sals.a auf Basis der gelieferten Marktdaten zusammengestellt werden (z.B. EUR3M/EUR6M-Kurven), wurde die Kurve EUR1M zur genaueren Abbildung von Instrumenten, die auf dem 1M-Euribor (EUR) basieren, hinzugefügt.

Die EUR1M-Kurve findet beispielsweise Anwendung, wenn ein Instrument den 1-Monats-Euribor als Referenzzins anwendet und sollte dort in den Experteneinstellungen als Kuponkurve hinterlegt werden. Als Kurve für die Abzinsung (engl. „discount curve“) wird in einigen Systemen die EUR6M-Kurve angewandt, die alternativ für Geschäfte dieser Art hinterlegt werden sollte. (Dies gilt ebenfalls für Instrumente, bei denen EUR3M oder EUR6M als Kuponkurve hinterlegt werden; auch hier sollte dann EUR6M als Kurve für die Abzinsung eingestellt werden.)

Mehr Informationen zur Zusammensetzung dieser Kurven finden Sie hier:
http://hilfe.kfpsalsa.de/kb/marktdaten/von-salsa-berechnete-kurven

Lesehilfe für das Auffinden von Terminsätzen (hier am Beispiel der EUR1M-Kurve)

Gesucht ist der 1-Monats-Euribor-Satz, der auf Termin - beginnend in 3 Jahren - aktuell (November 2011) vom Markt gehandelt wird: Im oberen Bereich der Marktdatentabelle wird hierfür der 1M FRA-Satz ausgewählt.

Der Zeitraum für den Forward Start (hier 3 Jahre = Start November 2014) wird in der linken Spalte aufgesucht. Im Schnittpunkt beider Linien befindet sich der 1M-Euribor-Terminsatz mit 3 Jahren Forward-Start-Periode nach gegenwärtiger Marktlage.

EUR1ME

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